Содержание
Основное правило торговой системы
четко понимать КОГДА:
- Покупать
- Фиксировать прибыль
- Ставить стоп на планируемый убыток
Точка выхода важнее, так как в этой точке мы понимаем, мы получаем прибыль или убыток, т.е. получаем результат.
Пока вы не зашли в сделку вы должны знать, когда вы покупаете, т.е. по какой цене. Какой ставить стоп и тейк.
Торговая система
навигатор в мегаполисе финансовых рынков.
- Фундаментальный анализ (Газпром, Новатек) — 10%
- Новостной анализ (покупай на слухах, продавай на фактах) — 10%
- Технический анализ — 80%
Торговая система бывает:
- Трендовая — Тренд мой — мой друг.
- Контртрендовая — Позволяет зайти на минимумах. Магнит.
- Работает в боковике — Индикатор. Осцилляторы. Как банкомат
Необходимо посмотреть пример графиков, чтобы понять имеется ли тренд.
Тренд понимаем по скользящим средним.
По недельному графику мы должны понять быки мы или медведи.
На недельном таймфрейме мы видим, что каждая свеча это 1 неделя
10-ка и 20-ка
10 недельная средняя
20 недельная средная
Используем 100-ку и 200-ку для определения уровней сопротивления и поддержки
Торговая система должна быть:
- Простой
- Минимум индикаторов для анализа
- Пересечение скользящих средних
Используем 3 вида индикаторов
- уровни поддержки/сопротивления
- индикаторы
- осцилляторы
Индикаторы — скользящие средние Exponential Moving Average: EMA-100, EMA-200, EMA-10, EMA-20
Осцилляторы — это математические выражения скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде синусоиды: MACD-период 9, RSI-период 14, Stochastik -период 11.5.3
- Relative Strength Index
- MACD
- Stochastic Oscillator
Индикаторы: Покупка-продажа
Сигнализируют и помогают принять решение по сделке
Осцилляторы: В принятии решения
Учитываем расположенность осцилляторов с графиком цены и направлением тренда.
Если мы Быки по недельному графику, то переходим на дневной график. Если осцилляторы перекуплены, то здесь сделки нет. Когда осцилляторы будут перепроданы, то мы входим в сделку.
Объясняет немного запутанно, надо бы получше разобраться.
Дивергенция цена растет, а индикаторы показывают вниз. То есть крупные игроки выходят из сделки. Это сигнал.
Дивергенция медвежья, конвергенция бычья — называем просто расхождения.
Зашли на недельный график, увидели что график медвежий (пересекаются средние скользящие) и сказали, мы можем торговать только в шорт. Затем заходим на короткий график (дневной) и видим расхождения.
Возникает вопрос где поставить СТОП, мы ставим стоп на наивысшей точке цены (белый бар), более правильно поставить стоп, за скользящую среднюю. Смотрим уровни поддержки и сопротивления. Надо чтобы мы имели вероятность потерять меньше, чем вероятность получить больше прибыли. То есть 1 к 3 или 1:5. Мало найти нам хорошую сделку, но надо чтобы она соответствовал правилу управлению капитала.
4 простых сигнала
- Пробой исторического минимума/максимума
- Пробой сильных уровней поддержки/сопротивления
- Сделки А трендовые
- Сделки А контртрендовые
Есть такая закономерность, которую они выявили. Что когда пробивает исторический максимум, то бумага растет еще 2-3 месяца на 10-15%. Интересно!
Смотрим по ценам закрытия! Это очень важно!
Дилетанты открывают рынок, профессионалы закрывают.
Из 10 случаев 7-8 соответствует этой закономерности.
Когда цена вырастает на 10% фиксируем половину суммы с которой зашли, остальное оставляем.
По статистике бывает, что выбивает по стопам, но со второго, третьего раза мы заходим успешно!
Плюсы фьючерсов в том, что в них есть товары, у них движения более прямые, менее волатильные. У них хорошие тренды.
Пробитие сильного локального уровня, бывает часто выбивает по стопам, но это часть системы.
Против тренда заходить очень опасно, но есть когда можно зайти и хорошо поднять. Недельный график показывает бычий тренд, но индикаторы показывают медвежье расхождение.
Минимум два осциллятора должны показывать медвежьих расхождения. На недельном графике.
Тогда переходим на дневной график и если так же медвежье расхождение. То можно совершать сделку.
Это считается сделка А. Это контртрендовая сделка.
Сколько мы заработаем?
60% сделок — убыточные
40% сделок — прибыльные
Если терять 1 рубль в каждой убыточной сделке, а в прибыльной забирать 3 рубля
Быками называют те кто торгует на повышение, бычий тренд. Бык атакует снизу.
Медведи атакуют сверх, это те кто торгует на понижение.
Управление капиталом по стратегии клуба
Когда заходите в сделку вы четко понимаете, что будете делать если
- Цена пойдет против вас
- Цена пойдет в вашем направлении
Правило управления капиталом
Соотношение 1:4, 1:5, 1:6
Управление капиталом не работает в чистом поле, оно работает с уровнями, индикаторами и т.д.
Как понять, что поезд, в который хотите зайти, уходящий?
Как пример, если заходим на историческом максимуме, то стоп ставим 2%, а тейк 15%
Выставление стопов
По стратегиям клуба:
- Недооцененные акции — 2%
- Фьючерсная — 2%
- Дивидендная — 21 день закрытия гэпа
- Стоик — Мах 1%
- ВДО (высоко доходные облигации, высоко рисковые 10-14%) — удержании позиций не более 4-5 мес
Как тянуть стоп?
- Подтягивание стопа по тренду
- Если выбило стоп
- Повторный вход в сделку
Тянем стоп при росте на 5%. При росте на 10% фиксируем половину суммы.
Управление капиталом в действии
1 к 3
12 убыточных 8 прибыльных
12 х 2% = 24
8 х 6% = 48
Итоговая прибыль от 20 сделок 24%
1 к 5
15 убыточных 5 прибыльных
15 х 2% = 30
5 х 10% = 48
Итоговая прибыль от 20 сделок 20%
1 к 7
17 убыточных 3 прибыльных
17 х 2% = 34
3 х 14% = 42
Итоговая прибыль от 20 сделок 8%
Каждому инструменту свои риски
- Облигации
- Акции
- Фьючерсы
При управлении 1 к 7
Решили войти в сделку, где теряем 2%, а зарабатываем 15%.
Сколько раз мы сможем войти в сделку при управлении 1 к 3? (3 раза)
Профессионалы и стопы
Принцип работы
У правление рисками:
- системные
- брокерские
- юридические
- диверсификация портфеля
- позиция на весь капитал по 1 инструменту (никогда так не делаем)
Фьючерсы
Фьючерс — это биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны договариваются только об уровне цены и сроке поставки.
Важно при покупке
- Поставочный
- Расчетный
- Экспирация
Фьючерсы бывают на
- мировые индексы
- валюту
- металлы
- акции
- гособлигации
- мясопродукты
- потребительские товары
- сельхозпродукцию
Торгуют 3-х месячными контрактами.
Как работает фьючерс?
Цена фьючерса
Эффект встроенного кредитного плеча бесплатно 5-12 плеч.
Гарантийное обеспечение
Для совершения сделки нужно заплатить только ГО (гарантийное обеспечение).
Как считать прибыль/убыток по фьючерсу?
Вариационная маржа
Прибыль или убыток инвестора по открытой позиции, полученный в результате изменения цены фьючерса.
(Цена текущая — Цена пред) х Кол-во
Цена текущая — текущая цена фьючерсного контракта.
Цена пред — цена фьючерсного контракта на момент клиринга (2 раза в день в 14:00 и в 19:00)
Кол-во — количество контрактов
Пример
19200 =18600 = 600 — прибыль зачисляется на счет
18800 — 19200 = -400 — убыток списывается со счета